ADX Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

"ADX nedir" stratejilerini indikatörlerle güçlendirmek isteyen yatırımcı ve trader'ların cevap aradığı sorular arasında yer almaktadır.

ADX (Ortalama Yön Endeksi) yönsel olmayan bir göstergedir. Bu osilatör, yükseliş ya da düşüş trendinin yoğunluğunu ölçer ancak trendin yönü hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Osilatör, Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir ve genellikle iki çizgi çizerek kullanılır. Bu çizgiler DMI (yönsel hareket veya yön göstergeleri) olarak bilinir. Çizgilerden birisi +DI çizgisi (pozitif yön endeksi veya pozitif yönlü çizgi) ve diğeri -DI çizgisi (negatif yön endeksi veya negatif yönlü çizgi) olarak adlandırılır. Makalenin ilerleyen kısımlarında bu çizgilerin nasıl hesaplandığını ele alacağız.

ADX, bir teknik analiz aracıdır yani grafikleri ve göstergeleri kullanarak hisselerin veya finansal varlıkların trendlerini öngörmek için kullanılır.

👉 ADX'e derinlemesine girmeden önce, teknik analiz hakkında genel bir bakış edinmek için bu makalemize göz atabilirsiniz: Teknik Analiz: İlkeler, Teoriler, Şekiller ve Göstergeler

ADX Nedir: Hesaplama Nasıl Yapılır?

ADX nedir sorusuna genel bir cevap bulduğumuza göre şimdi bu osilatörün nasıl hesaplandığına bakabiliriz.

Hesaplamaya başlamak için, ilk olarak pozitif ve negatif iki çizgiyi hesaplamalıyız:

+DM: Pozitif yönlü harekettir. Yükseliş eğilimini yansıtır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

• Eğer (bugünün tepe noktası - dünkü tepe nokta) > (dünkü dip nokta- bugünün dip noktası) ise +DM, bugünün tepe noktası - dünkü tepe noktasına eşittir. Aksi takdirde, değer sıfırdır.

-DM: Düşüş eğilimini yansıtır. Aşağıdaki kural ile hesaplanır:

• Eğer (dünkü dip nokta- bugünün dip noktası) > (bugünün tepe noktası- dünkü tepe nokta) ise -DM, dünkü dip nokta - bugünün dip noktasına eşittir. Aksi takdirde, -DM sıfırdır.

+DM ve - DM değerleri bulunduktan sonra, Gerçek Aralık (True Range (TR)) hesaplanır. Bu değer de aşağıdaki üç formül arasındaki en yüksek değere eşittir.

• Bugünün tepe noktası - bugünün dip noktası
• Bugünün tepe noktası - önceki günün kapanışı
• Bugünün dip noktası - önceki günün kapanışı

Sonrasında elde edilen sonuçlar, belirli bir veri miktarı alınıp yumuşatılır. Osilatörün geliştiricisi Wilder bu veri periyotunu 14 gün olarak belirlemiştir. Burada özellikle, bir üssel hareketli ortalama hesaplanır.

İlk yumuşatılmış TR (TR14), ilk 14günlük TR'nin basit ortalamasıdır. Sonrakiler ise şu şekilde ilerler: (13/14)*(önceki dönemin TR14'ü)+(bugünkü TR)/14

TR'yi yumuşatmak için uygulanan durum, +DM ve -DM için de yapılır. Daha sonra, +DI ve -DI yön göstergeleri hesaplanır.

• +DI14 = +DM14 / TR14
• -DI14= -DM14 / TR14

Sonraki adımda ise yön endeksi (DX) hesaplanır. Bu endeks, yön göstergeleri arasındaki farkın toplamını ifade eder. Ayrıca, tüm sonuçların mutlak değeri alınır.

• DX= ABS[(+DI14 - -DI14) / (+DI14 + -DI14)]

Son olarak ADX14 hesaplanır. Bunun için de ilk ADX değerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer, DX'in ilk 14 günlük periyottaki basit ortalaması olarak hesaplanır ve sonra:

• ADX14= (13/14)*(önceki dönemin ADX14'ü) + bugünkü DX/14

Hesaplama biraz karmaşık görülebilir. Ancak ADX'i hesaplarken en önemli nokta 14 değer alan bir tür hareketli ortalamalarla çalıştığımızı bilmektir.

ADX Nedir: Ne İşe Yarar?

ADX, mevcut trendin gücünü ölçer. Bu, normalleştirilmiş bir osilatördür. Diğer bir deyişle osilatör, her zaman aynı aralıkta hareket eder. Bundan dolayı ADX 0 ile 100 arasında bir değer alır. ADX'in pozitif eğimi ne kadar büyük olursa trendin o kadar güçlü olacağı söylenebilir. Negatif bir eğim ise trendin olmadığını veya önceki trendin kaybolduğunu gösterir.

ADX Nasıl Kullanılır?

ADX aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yorumlanabilir:

• ADX 20'nin altında bir değer alıyorsa piyasada herhangi bir trend olmayabilir ve düşük volatilite vardır.
• ADX 20'nin üzerinde bir değer alıyorsa piyasadaki yükseliş ya da düşüş trendinin başlangıcına işaret ediyor olabilir.
• ADX 40'ın üzerinde bir değer alıyorsa ve düşüşe geçerse mevcut trendin zayıfladığına dair bir işarettir.
• ADX 60'ın üzerindeyse trendin bitmek üzere olduğunu gösterir.

ADX, trendin yönü hakkında bilgi vermez. Osilatörün kullanımı yalnızca piyasanın trendde olup olmadığını ve gücünü değerlendirmeye yöneliktir. Kullanışlılığı, sinyalleri daha çok belirli bir piyasa türünde daha iyi performans gösteren indikatörlere veya osilatörlere destek oluşturmasıdır. Bu arada, DMI çizgileri birbirleriyle olan kesişimleri trading stratejileri için oldukça önemlidir. +DI çizgisi -DI çizgisini yukarı doğru keserse, bir alış işlemi gerçekleştirilebilir çünkü yükselen bir trend beklenir. Ancak, -DI çizgisi +DI çizgisini yukarı doğru keserse, bir satış işlemi gerçekleştirilebilir çünkü düşen bir trend beklenir.

ADX ile Trading Önerisi

ADX ile DMI'yı trading stratejilerinizi güçlendirmek aynı anda kullanabilirsiniz. ADX, DMI'nin sağladığı sinyalleri teyit etmek için kullanılabilir:

• Alım Yapılması veya Long Pozisyon Açma: +DI, -DI'yi yukarı doğru keser ve ADX, artışa geçerek 20'nin üzerinde bir değere sahiptir.
• Satış Yapılması veya Long Pozisyonun Kapatılması: +DI, -DI'nin altına düşer veya ADX düşüşe geçer
• Satış Yapılması veya Short Pozisyon Açma: -DI, +DI'yi yukarı doğru keser ve ADX, artışa geçerek 20'nin üzerinde bir değere sahiptir.
• Alım Yapılması veya ShortPozisyonun Kapatılması: -DI, +DI'nin altına düşer veya ADX düşüşe geçer.