Otomatik Trade: Botlar ve Sistemler | Nasıl Çalışır?

Son yıllarda yatırım dünyasında popülerlik kazanan otomatik trade sistemleri, matematiksel algoritmalar temelinde işlem yaparlar. Bu yazıda otomatik trade nedir, nasıl çalışır ve avantajları ile dezavantajları nelerdir gibi sorulara yanıt bulacağız.

Otomatik Trade Nedir?

Otomatik trade, belirli kriterlere dayalı işlemleri oluşturan ve yürüten bilgisayar programlarını ifade eder. Bu programlar aynı zamanda algoritmalar olarak da bilinir.

Bir otomatik trade sistemi (ATS), insan müdahalesi olmaksızın emirler oluşturan ve bu emirleri bir borsaya gönderen bir programdır. ATS'ler, yüksek hızda ve büyük hassasiyetle işlemleri gerçekleştirerek piyasa fırsatlarından yararlanmak üzere tasarlanmıştır.

Bu programlar, fiyat, zaman, hacim veya diğer teknik faktörler gibi belirlenen kriterlere dayalı olarak otomatik olarak alım veya satım sinyalleri oluşturur. Bu nedenle, bu otomatik trade sistemleri, hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler ve dövizler gibi çeşitli finansal varlıklarla 24 saat boyunca işlem yapabilir.

Otomatik trade sistemleri genellikle büyük kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılır çünkü bu sistemler hızlı ve etkili bir şekilde çok sayıda işlemi yönetebilir. Ancak, bireysel yatırımcılar için de otomatik trade, sürekli olarak izlemeye gerek kalmadan piyasada yer alma fırsatı sunabilir.

Her durumda, otomatik trade, yatırımcılar için değerli bir araçtır. Yatırım yaparken başka işlere odaklanabilme imkanı tanır. Yine de, otomatik sistemler, diğer yatırım yöntemleri gibi sürekli bir değerlendirme ve güncelleme gerektirir. Doğru sistemlerin seçilmesi, bazılarının çıkarılması ve piyasa koşullarına bağlı olarak yenilerinin eklenmesi gerekebilir.

Ekran başında geçirilen zamanı azaltarak, şirket bulma, teknik veya temel analiz uygulama, stop-loss stratejisi geliştirme, para yönetimi gibi operasyonel görevlerden tasarruf sağlar.

👉 Profesyoneller ve amatörler için olan makalemizde yer alan tüm ticaret türlerini keşfedin: Trading Nedir? | Kavram, Başlangıç ve Stratejiler

Quant: Otomatik Trade'in Öncüsü

Ancak, otomatik trade'in nasıl işlediğini anlamadan önce, işlemleri otomatikleştirmek için gerekenleri bilmek önemlidir.

Kantitatif ticaret ve otomatik ticaret, finans ve yatırım dünyasında birbirine yakından bağlı iki kavramdır; burada genellikle ilki, ikincisinin öncüsü olarak hizmet eder.

Kantitatif trade, finansal piyasalarda ticaret fırsatlarını belirlemek için matematiksel modeller ve algoritmalar oluşturmayı içeren bir disiplindir. Bu alandaki uzmanlar "quants" olarak bilinir ve ileri düzey matematik, istatistik ve programlama teknikleri kullanarak, fiyat hareketlerini tahmin edebilen ve riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilen stratejiler geliştirirler. Bu süreç, insan duygularından büyük ölçüde bağımsızdır.

Niceliksel bir strateji geliştirilip geriye dönük test yoluyla doğrulandıktan sonra, otomatik ticaret sistemlerinde
kullanılabilirler.

Otomatik Trade Nasıl Çalışır?

Otomatik trade, piyasada alım veya satım sinyalleri oluşturmak için önceden belirlenmiş bir dizi kurala dayanarak işler. Başka bir deyişle, otomatik işlemler, piyasa koşullarına yanıt olarak tasarlanmış yazılım sistemlerine dayanır ve önceden belirlenmiş kurallar ile kriterlere göre kararlar alır. Bu sistemler, hem alım hem de satım emirleri için kullanılabilir ve her zaman kullanıcının adına işlem yaparlar.

Bu büyük bir avantaj gibi görünse de bazı riskler de taşır:

İlk olarak, geçmiş kazançların gelecekteki kazançları garanti etmediğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Kod hataları, geçmiş verilere dayalı stratejilerin aşırı optimizasyonu ve bu stratejilerin gelecekteki hareketleri mutlaka tahmin etmemesi, teknolojiye bağımlılık (donanım veya yazılım arızaları, bağlantı kesintileri gibi) sonuçları olumsuz etkileyebilir. Ek olarak, etkili ticaret sistemleri geliştirmek ve sürdürmek için hem programlama hem de finansal piyasalar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmak esastır.

Düzenleyici Perspektiften Otomatik Trade Sistemleri

Avrupa Birliği'nde otomatik trade sistemleri, yönetilen sözleşmeler olarak kabul edilir. Bu sistemler, hesap için yapılan işlemleri algoritmaya devreder, bu da her sipariş için kullanıcı tarafından sonraki bir doğrulama gerektirmez. Bu nedenle, Avrupa düzenleyiciler bu tür sözleşmelerin bir yönetim sözleşmesi şeklinde yapılmasını önermektedir. Algoritma, programlandığı matematiksel kriterlere göre bağımsız olarak işlem yapabilir, bu da süreci daha verimli hale getirebilir. Bu durumlarda, brokerin otomatik sistemle ilgili yayınladığı veri ve istatistiklerin doğru ve gerçek olması çok önemlidir.

Özellikler

Otomatik ticaretin, onu finansal piyasalardaki diğer faaliyet yöntemlerinden ayıran birçok ayırt edici özelliği vardır. Bunlardan bazılarını listeleyelim:

• Algoritma tabanlı ticaret uygulaması: Sistemler, önceden belirlenmiş kurallar ve koşullar setine dayanarak piyasalarda alım veya satım kararları vermek için algoritmalar kullanır. Örneğin: Tarihsel ortalamanın altında bir ATR ile birlikte 50'nin altında bir RSI.
  
• Yürütme Hızı: İnsanların başarabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde emirleri yerine getirme kapasitesi sağlar. Bu, volatil piyasalarda kritik olabilir, ancak kısa vadeli işlemler yapmadıkça çok da önemli olduğunu düşünmüyorum.
  
• Sürekli Çalışma: Otomatik sistemler 7/24 çalışarak yeni pazar fırsatlarından yararlanmanıza olanak tanır.
  
• Duygusal faktörün ortadan kaldırılması: Otomatik ticaret, belirlenen kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak duyguların ticaret kararları üzerindeki etkisini azaltır. Bu faktörü tamamen ortadan kaldırmayacağını düşünsem de bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü stratejilerin kontrol edilmesi ve izlenmesi gerekiyor.
  
• Backtesting: Canlı olarak uygulanmadan önce, otomatik ticaret stratejileri, uygulanabilirliklerini ve etkinliklerini değerlendirmek için tarihsel verilerle test edilebilir.
  
• Özelleştirme ve esneklik: Yatırımcılar kendi özel sistemlerini ve algoritmalarını geliştirebilirler.
  
• İzleme ihtiyacı: Otomatik ticaretin amacı insan müdahalesi olmadan ticaret yapmak olsa da, çalıştığından emin olmak için sistemin düzenli olarak izlenmesi önemlidir.

Otomatik ticaret formları

Otomatik ticaret diyebileceğimiz şeyin kısmi ve toplam olmak üzere esasen iki şekli vardır: 

• %100 otomatik işlem sistemleri : İnsan müdahalesi olmaksızın finansal piyasalarda işlem yapmak için tasarlanmış programlardır. Bu sistemler, piyasayı analiz eden algoritmalar temelinde alım veya satım kararları alır ve teknik göstergeler, fiyat analizi veya istatistiksel kurallar gibi önceden belirlenmiş kriterlere göre işlemleri gerçekleştirirler. Tam otomasyon, bu sistemlerin 24/7 çalışmasını sağlar, ticaret fırsatlarını belirler, bu da onları yatırım kararlarında duygusal etkiyi azaltmak ve etkinliklerini maksimize etmek isteyen yatırımcılar için ideal hale getirir.
  
• Yarı otomatik ticaret sistemleri : Yarı otomatik ticaret sistemleri, otomasyonu insan kararlarıyla birleştiren araçlardır. Bu sistemler, önceden belirlenmiş kriterlere dayanarak alım satım sinyalleri üretir, ancak işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusundaki nihai kararı yatırımcının almasını gerektirir. Bu kombinasyon, ticaret fırsatlarını belirlemek için teknolojinin hızından ve verimliliğinden yararlanmayı sağlarken aynı zamanda karar alma sürecinde insanın yargısını ve deneyimini korur.

Otomatik ticaret nasıl yapılır?

Otomatik ticaretin nasıl gerçekleştirileceğine  dair adımları sıfırdan görelim.

Bir strateji oluşturun

Otomatik ticarete başlamadan önce iyi tanımlanmış bir stratejiye sahip olmak önemlidir . Bu strateji piyasa analizine dayanır ve teknik göstergeler (örn. hareketli ortalamalar, RSI, MACD), temel analiz veya her ikisinin birleşimi gibi kriterleri içerebilir . Strateji, işlemlere ne zaman girilip çıkılacağını , risk yönetimi kriterlerini ve alım satım kararlarının alınmasına ilişkin diğer ilgili kuralları açıkça belirtmelidir.

Backtesting

Bir stratejiniz olduğunda bir sonraki adım geçmiş piyasa verilerini kullanarak test etmektir . Backtesting, stratejinizin geçmişte nasıl çalışacağını simüle etmenize olanak tanır ; bu, uygulanabilirliğini ve potansiyel kârlılığını değerlendirmek için çok önemlidir. Bu süreç, stratejiyi gerçek piyasada uygulamadan önce, stratejideki sorunların veya verimsizliklerin belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Hatta başarı ihtimalinin düşük olması nedeniyle stratejiyi elemeyi bile tercih edebilirsiniz.

Otomatik bir ticaret botu oluşturun

Test edilmiş ve hazır bir strateji ile bir sonraki adım, otomatik bir ticaret botu geliştirmektir . Bu bot, stratejinizin kurallarına göre piyasa işlemlerini otomatik olarak yürütmek için tasarlanmış bir yazılım programıdır. Bot oluşturmak programlama bilgisi gerektirebilir , ancak kod yazmaya gerek kalmadan bot geliştirmenize olanak tanıyan platformlar da vardır.

Python otomatik ticaret botları oluşturmanıza olanak tanırÖrneğin, Python botunuzu oluşturmaya başlamak için mevcut olan en basit bilgisayar geliştirme programlarından biri .

Aracının API'sine bağlayın

Botunuzun piyasada işlem yapabilmesi için işlemlerin gerçekleştirildiği platform olan bir komisyoncuya bağlı olması gerekir . Bu, aracınızın API'si aracılığıyla gerçekleştirilir ; bu API, botunuzun gerçek zamanlı piyasa bilgileri elde etmek, alım veya satım emirleri göndermek ve işlemleri yönetmek için işlem platformuyla iletişim kurmasına olanak tanır .

Çalıştırılmasını sağlayın (ara sıra yeniden test edin)

Botun geliştirilmesi ve komisyoncuya bağlanmasıyla otomatik ticaret yapmaya hazırsınız . Ancak "ayarlayıp unutmamak" önemlidir. Botunuz otonom olarak çalışsa bile, stratejinin mevcut piyasa koşullarında etkili kalmasını sağlamak için performansını izlemek ve yeni verilerle yeniden test etmek çok önemlidir. Bu, piyasadaki veya oynaklıktaki değişikliklere uyum sağlamak için stratejide ayarlamalar veya modifikasyonlar gerektirebilir.

Otomatik Trading için Bilmeniz Gereken Temel Kavramlar

Homoscedasticity ve Heteroskedasticity: Nicel Analizde Temel Kavramlar

• Homoscedasticity: Bu terim, niceliksel analizde ve otomatik ticarette sıkça karşılaşılan bir istatistiksel özelliktir. Homoscedasticity, bir model tarafından tahmin edilen değerler ile gözlenen değerler arasındaki farkların zaman içinde sabit kaldığı durumları ifade eder. Bu özellik, modelin tutarlılık ve güvenilirlik açısından değerlendirilmesi için önemlidir.
• Heteroskedasticity: Gerçek piyasa fiyatları ile model tarafından tahmin edilen fiyatlar arasındaki farkların zaman içinde değişkenlik göstermesi anlamına gelir. Heteroskedasticity, tahmin hatalarının bazı dönemlerde büyük, bazı dönemlerde ise küçük olabileceğini gösterir. Otomatik ticarette heteroskedasticity'nin varlığı, modelin piyasanın farklı koşullarına uyum sağlayamadığını ve bu durumun doğru tahminler yapma ve risk yönetimi açısından önemli sorunlar yaratabileceğini işaret eder.

Eşbütünleşme ve Çoklu Eşbütünleşme: Finansal Seriler Arasındaki İlişkiler

• Eşbütünleşme: İki veya daha fazla finansal varlık fiyatı serisi arasında uzun vadeli bir ilişkiyi ifade eder. Bu ilişki, bireysel fiyatlar kısa vadede rastgele hareket ediyor olsa da, zaman içinde sabit bir denge ilişkisini koruma eğilimindedir. Eğer bir varlığın fiyatı diğerine göre önemli ölçüde saparsa, genellikle ortalamalarına geri dönerler.
• Çoklu Eşbütünleşme: Üç veya daha fazla zaman serisi finansal varlık fiyatlarının, uzun vadeli bir denge ilişkisi ile birbirine bağlandığı durumdur. Bu fiyatlar kısa vadede bağımsız olarak dalgalanabilir, ancak eşbütünleşme kavramında olduğu gibi, zaman içinde sabit bir oranı koruyarak birbirlerine uyum sağlama eğilimindedir.

Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon: Tahmin Teknikleri

• Basit Doğrusal Regresyon: Bir finansal varlığın mevcut fiyatını, ekonomik göstergeler veya diğer varlıkların fiyatları gibi bağımsız faktörlerle olan doğrusal ilişkisine dayanarak gelecekteki fiyatını tahmin etmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Geçmiş verilere en iyi uyan bir doğru çizilir ve bu çizginin denklemi, varlığın fiyatının gelecekteki hareketini tahmin etmek için kullanılır.
• Çoklu Doğrusal Regresyon: Basit doğrusal regresyonun ileri bir versiyonudur ve bir finansal varlığın gelecekteki fiyatını, o fiyat ile birçok bağımsız faktör arasındaki ilişkiyi aynı anda kullanarak tahmin eder. Otomatik ticaret sistemleri, birden fazla tahmin değişkenini içeren bu modeli uygulayarak, farklı faktörlerin varlığın fiyatını nasıl etkilediğini daha eksiksiz ve doğru bir şekilde anlayabilir.

Bu kavramlar, otomatik ticaret ve genel olarak finansal analizde kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar ve analistler, bu istatistiksel araçları kullanarak daha bilinçli kararlar alabilir ve finansal piyasaların karmaşık yapısını daha iyi anlayabilirler.

Büyük İşlem Hacimlerine Uygulanan Trading

Bu, profesyonel trading'in bir sonraki adımıdır. İlk olarak küresel bir kural veya algoritma belirlenir, sonra bu otomatikleştirilir ve eğer işe yararsa, gerçekten karlı ve profesyonel olmak için büyük işlem hacimleriyle çalıştırılır. Bu bağlamda, High-Frequency Trading (HFT), otomatik trade'in ileri bir formudur ve son derece hızlı ve büyük hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirilmesiyle karakterizedir. Kısa süreler içindeki fiyat değişikliklerinden yararlanan sofistike algoritmalar ve son teknoloji kullanılarak, HFT traderları, geleneksel traderlardan önce piyasa fırsatlarını kapitalizasyon ederler.

Otomatik Trade'in Avantajları ve Dezavantajları

Otomatik Trade Alternatifi

Eğer otomatik trade dünyasına adım atmak istiyorsanız, teknolojinin sağladığı fırsatlar sayesinde, programlama bilgisine sahip olmasanız bile, bu alanda ilerleyebilirsiniz. Örneğin, Chat-GPT gibi araçlar, TradingView ile işbirliği içinde yatırım stratejilerinizi değerlendirmenize ve test etmenize olanak tanır. Bu araçlar otomatik olarak işlem yapmasa da, güçlü analiz yetenekleriyle önemli bir destek sunar.

Bu teknolojiler, otomatik trade sistemlerine alternatif olarak düşünülebilir ve yatırımcılara bağımsız bir şekilde piyasaya giriş yapma imkanı sunar. Bu sayede, üçüncü taraf botlara bağımlı kalmadan, kendi stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

Sonuç

Artık otomatik trade sistemlerinin sunduğu avantajlar ve dezavantajlar hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Bu bilgiler ışığında, geleneksel yatırım yöntemlerinizi sürdürüp sürdürmeme veya otomatik trade sistemlerine geçiş yapma kararı verebilirsiniz. Hangi yolu tercih ederseniz edin, piyasa koşullarını iyi analiz etmek ve stratejinizi sürekli olarak gözden geçirmek önemlidir. Yatırım kararlarınızda başarılar dilerim. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi merakla bekliyorum.