Stokastik Gösterge

Teknik analizde kullanılan bir osilatör olan Stokastik gösterge, her kapanış fiyatının son dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyatlarla ilişkisini izler. Yatırımcıların, fiyatı günün en yüksek veya en düşük seviyesine yakın bir noktada kapatma eğilimini (boğa veya ayı olarak) ölçer. Fiyatlar yükseldiğinde, kapanış genellikle üst sınıra yakın olurken, düşüşlerde ise alt sınıra yakın olma eğilimi gösterir.

Stokastik Nedir?

George Lane tarafından geliştirilen Stokastik gösterge, %K ve %D olarak bilinen iki çizgiden oluşur. Fiyatlar yükseldiğinde kapanış fiyatının günün en yüksek değerine, düştüğünde ise en düşük değerine daha yakın olacağı fikrine dayanır. Stokastik, oturumun kapanış fiyatını ve hesaplama döneminin fiyat aralığını dikkate alarak hesaplanır.

👉 Daha fazla bilgi için: Teknik Göstergeler (Teknik Analiz)

Stokastik Gösterge Formülleri

Stokastik gösterge çizgilerini hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılır:

%K = 100 * (C - Min) / (Max - Min)

Burada:

  • C: Mevcut kapanış fiyatı
  • Min: Seçilen dönemdeki (genellikle 14 oturum) en düşük fiyat
  • Max: Seçilen dönemdeki en yüksek fiyat
%D = %K'nın n dönemi boyunca basit hareketli ortalaması

%D genellikle 3 ila 5 dönemlik bir hareketli ortalama olarak hesaplanır ve %K çizgisinin düzleştirilmiş bir halini temsil eder. Basit hareketli ortalama, seçilen sabit sayıda gözlemin aritmetik ortalamasıdır ve her yeni dönemde en yeni değer eklenirken en eski değer çıkarılır.

Bu klasik Stokastik göstergesi, aynı zamanda Stokastik Hızlı olarak da bilinir. Stokastik Yavaş ise 3 parametre kullanır ve son parametre genellikle çizgilere uygulanan ek bir düzleştirme faktörüdür (varsayılan değeri genellikle 3’tür).

Stokastik Gösterge’nin İşlevi

Stokastik gösterge, özellikle fiyatların belirgin bir trend göstermediği durumlarda değer kazanır. Fiyat hareketlerindeki zigzagları tespit etmek ve alım satım sinyalleri üretmek için kullanılır. 0 ile 100 arasında normalize edilmiş bir ölçekte hareket eder ve özellikle iki önemli alan veya seviye sunar:

  • Aşırı Satım Bölgesi: Stokastik çizgileri (%K ve %D) 0 ile 20 arasında olduğunda, varlığın aşırı satılmış olduğu düşünülür.
  • Aşırı Alım Bölgesi: Stokastik çizgileri 80 ile 100 arasında olduğunda ise varlığın aşırı alım durumunda olduğu düşünülür.

Stokastik göstergenin ürettiği trend dönüşü sinyalleri, özellikle aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde daha güçlüdür.Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, aşırı alım bölgeleri üst çizginin üzerinde, aşırı satım bölgeleri ise alt çizginin altında yer alır.

Stokastik

Stokastik Gösterge ile Stratejiler

Stokastik gösterge ile aşağıdaki stratejiler izlenebilir:

  • Alış Sinyali: Stokastik aşırı satım bölgesindeyken %K çizgisi, %D çizgisini aşağıdan yukarıya keserse alış sinyali verir. Bu, yatırımcının uzun pozisyon açması veya kısa pozisyonunu kapatması gerektiğini gösterir.
  • Satış Sinyali: Stokastik aşırı alım bölgesindeyken %K çizgisi, %D çizgisini yukarıdan aşağıya keserse satış sinyali verir. Bu durumda yatırımcının kısa pozisyon açması veya uzun pozisyonunu kapatması önerilir.

Çizgilerin kesişmesi, fiyatlarda yön değişikliğine işaret etse de hareketin büyüklüğünü tahmin etmek mümkün değildir.

Ayrıca şu strateji de izlenebilir:

  • Alış Sinyali: %K ve %D çizgileri aşırı satım bölgesinden gelip bu bölgeden yukarı yöneldiğinde.
  • Satış Sinyali: %K ve %D çizgileri aşırı alım bölgesinden gelip bu bölgeden aşağı yöneldiğinde.
stokastik stratejileri

Stokastik Uyumsuzluklarla Stratejiler

Stokastik göstergedeki uyumsuzluklar, %K ve %D çizgilerinin fiyat verileriyle karşılaştırılmasıyla belirlenir ve aşağıdaki stratejilerle kullanılabilir:

  • Boğa Uyumsuzluğu: Stokastik çizgileri yükseliş trendi gösterirken varlığın fiyatı düşüş trendindeyse, uzun pozisyon açılabilir ve stop-loss (zararı durdur) emri, fiyatın son dip seviyesinin altına yerleştirilebilir.
  • Ayı Uyumsuzluğu: Stokastik çizgileri düşüş trendi gösterirken varlığın fiyatı yükseliş trendindeyse, kısa pozisyon açılabilir ve stop-loss emri, fiyatın son tepe seviyesinin üzerine yerleştirilebilir.
Stokastik Uyumsuzluklar

Stop-loss seviyesi, boğa uyumsuzluğunda yeşil okun yüksekliğine, ayı uyumsuzluğunda ise kırmızı okun yüksekliğine yerleştirilebilir.

👉 Trading uyumsuzlukları (divergence) hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz: Trading Uyumsuzlukları (Divergence) Nasıl Yorumlanır?

Stokastik ile Trading Önerisi: Piramitleme Stratejisi

iyasa trenddeyken, Stokastik göstergenin aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri dışındaki kesişmelerini kullanarak trend yönünde pozisyonlarınızı artırabilirsiniz.

  • Güçlü Boğa Trendi: %K çizgisi %D’nin üzerine her çıktığında uzun (alım) pozisyonlarınızı artırın.
  • Güçlü Ayı Trendi: %K çizgisi %D’nin altına her düştüğünde kısa (satım) pozisyonlarınızı artırın.

Bu “piramitleme” stratejisi, kazanan pozisyonlardaki karı önemli ölçüde artırabilir. Ancak, risk yönetimi ve stop-loss kullanımı bu stratejide büyük önem taşır.

Stokastik Gösterge’nin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

  • ✅ %K ve %D çizgileri kolay hesaplanır.
  • ✅ Sezgisel bir araçtır ve özellikle aşırı alım/satım bölgelerinde net sinyaller verir.
  • ✅ Stop-loss ile kullanılarak riskler azaltılabilir.

Dezavantajları:

  • ❌ Trend dönüşlerini belirlese de, dönüşün büyüklüğünü tahmin etmez.
  • ❌ Hareketlerin arkasındaki nedenleri açıklamaz.
  • ❌ Alım/satım sinyalleri 50 seviyesinin geçilmesiyle teyit edilmelidir, bu da hızlı işlem yapmayı zorlaştırır.

Özet

Stokastik osilatör, özellikle yatay piyasalarda güçlü bir araçtır ve aşırı alım/satım bölgelerini belirlemede, trend dönüşlerini tahmin etmede ve alım satım sinyalleri üretmede yardımcı olur. Ancak, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması ve risk yönetimi stratejileriyle desteklenmesi önemlidir.

İlgili Makaleler

Teknik Analiz Öğrenmek İçin En İyi 10 Kitap
Günümüzde piyasalarda yatırımcılara yol gösteren ve teknik analizi anlamayı kolaylaştıran birçok kitap bulunmaktadır. Yatırım dünyasına yeni adım atıyorsanız, yatırımlarınızı geliştirmek için eğitim şarttır. Bu makalede, teknik analiz, grafikler v...