Stratejiler
RSI2 Trading Stratejisi Nedir ve Nasıl Kullanılır?
RSI 2, momentumun özünü sadece iki dönemle damıtan bir trading sistemidir ve swing trader'ları cezbeden hızlı sinyaller sunar.
Bu makalede onu bu denli çevik yapan unsurları ve işlemlerinizde bunu nasıl uygulayabileceğinizi inceleyeceğiz. Çünkü bu sistem yeni başlayan trader'lar için çok ilginçtir. Adım adım nasıl yapılandırılacağını öğrenin ve trading araç kutunuza dikkatlice ekleyin.
RSI2 Stratejisi Nedir?
RSI2 stratejisi yalnızca 2 mumluk bir dönemle RSI kullanımı üzerine kurulu basit ama etkili bir trading stratejisidir. Bu da osilatörü fiyat hareketlerine son derece duyarlı bir araç haline getirir. Bu özellik hızla tanımlamamıza olanak tanır ve piyasada kısa ve yoğun hareketleri yakalama fırsatları sunar.
Linda Bradford Raschke ile birlikte yazdığı efsanevi Street Smarts (1996) da dahil olmak üzere trading üzerine çok sayıda referans kitabının yazarı olan Larry Connors tarafından geliştirilmiştir.
Bununla birlikte üzerinde durduğumuz strateji birkaç yıl sonra César Álvarez ile birlikte yazılan Short Term Trading Strategies That Work (2009) kitabında ortaya çıkıyor. Bu kitapta ayrıca diğer gerçekten ilginç trading stratejilerini örneğin Double 7’s veya Ay Sonu Stratejisi'ni bulabilirsiniz.
👉RSI Nedir ve Nasıl Kullanılır?
RSI2 Sistemi Nasıl Çalışır?
RSI2 stratejisi piyasa fiyatlarının önemli zirve veya dip seviyelerinden sonra bir ortalamaya döndüğü ilkesine dayanır. Ancak strateji önemli zirve veya dip seviyelerini belirlemeye çalışmaz. Bunun yerine yükselen piyasalarda aşırı satım durumlarını ve düşen piyasalarda aşırı alım durumlarını belirlemeye çalışır.
Özellikle, strateji üç göstergeden oluşur:
- Varsayılan olarak 2 dönem kullanan bir RSI.
- 200 dönemlik basit hareketli ortalama.
- 5 dönemlik basit hareketli ortalama.
Bu üç göstergeden yola çıkarak aşağıda göreceğimiz stratejinin giriş ve çıkış kurallarını oluşturabiliriz.
Giriş Kuralları
RSI2 stratejisinin giriş kuralları şunlardır:
- RSI2 10'un altına düştüğünde ve fiyat 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda bir alım sinyali alacağız.
- RSI2 90'ın üzerine çıktığında ve fiyat 200 dönemlik hareketli ortalamanın altında olduğunda bir satış sinyali alacağız.
Bu noktada belirtmek gerekir ki satış kuralları iyi çalışabilse de Connors kitabında kısa pozisyonlar oluşturmayı önermemektedir. Bu sistem her zaman uzun tarafta işlem yapmak için düşünülmüştür.
Çıkış Kuralları
Pozisyonları kapatmak için Connors, 5 dönemlik basit hareketli ortalama kullanmayı öneriyor, böylece:
- Eğer fiyat bu ortalamanın üzerinde kapanırsa, uzun pozisyonları iptal etmeliyiz.
- Eğer fiyat ortalamanın altında kalırsa, o zaman kısa pozisyonları kapatmalıyız.
Çıkış Kuralları:
Bu çıkış kurallarına ek olarak bazı yazarlar aşağıdaki gibi başka olasılıklar önermiştir:
- Pozisyonu kapat RSI2 karşıt banda ulaştığında, böylece eğer satın aldıysak RSI2 90 değerini aştığında pozisyonu kapatacağız. Kısa pozisyondaysak RSI2 10 değerine ulaştığında veya aştığında çıkacağız.
- Karları korumak için bir trailing stop kullanın, örneğin Parabolik SAR göstergesi kullanarak.
Son olarak bu stratejinin risk yönetimi ile ilgili olarak Connors'un şaşırtıcı bir şekilde kayıp durdurma kullanmaması gerektiğini belirtmek önemlidir. Çünkü bunu yapmak stratejinin getirisini azaltır.
RSI2 Sistemi ile Swing Trading Stratejisi
Şimdi bu stratejiyi uygulamak için TradingView'de grafiklerimizi nasıl hazırlayacağımızı görelim. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:
Adım 1. RSI2 sisteminin yapılandırılması
İlk olarak stratejinin parametrelerini yapılandırmak gerekiyor. Bunu aşağıdaki resimlerde görebileceksiniz.
Grafiğe Relative Strength Index göstergesini ekliyoruz ve dönemini 2 olarak ayarlıyoruz.
Ayrıca aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini sırasıyla 90 ve 10 olarak ayarlıyoruz.
Adım 2: Hareketli ortalamaların kurulumu.
Ardından Basit Hareketli Ortalama göstergesini arıyoruz ve iki kez ekliyoruz. Daha sonra 5 ve 200 dönemli iki ortalama elde etmek için dönemlerini ayarlıyoruz.
Bu adımları doğru bir şekilde takip ettiysek grafiğin görsel görünümü aşağıdaki gibidir:
Tradingview ile Pratik Örnekler | Başarılı giriş ve çıkışlarla gerçek bir vaka
Şimdi, işlem stratejimizi nasıl planlayacağımızı RSI2 stratejisini kullanarak görelim.
Bunun için S&P500 endeksinin davranışını yansıtan ETF olan SPY'ı kullanacağız. Özellikle aşağıdaki grafikte 2021 yılında meydana gelen dört alım sinyalini görebiliriz, RSI2 10'un altına kapandığında fiyat 200 dönemlik basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığında (yeşil daireler):
Özellikle:
- 12 Mayıs'ta strateji $405,41'de kapanışta alım sinyali üretir. Daha sonra pozisyon, fiyat 5 dönemlik hareketli ortalamayı $416,58'de aştığında kapatılır (kâr +%2,76).
- 18 Haziran'da $414,92'de kapanışta alım sinyali etkinleşir. Pozisyon $423,11'de kapanır (kâr +%1,97).
- Yine 19 Temmuz'da, RSI2 $424,97'de kapanışta alım sinyali üretir. Çıkış sinyali iki gün sonra $434,55'te gerçekleşir (+%2,25).
- Son olarak 18 Ağustos'ta RSI2 10 seviyesini hafifçe kırdığında $439,18'de başka bir alım sinyali alırız. Birkaç gün sonra, fiyat 5 dönemlik ortalamanın biraz üzerinde kapanır ve pozisyon $443,46'da kapanır (+%0,97)
RSI 2, Swing Traderlar için Neden İyi Bir Stratejidir?
Genel olarak RSI2'nin mükemmel bir strateji olduğunu söyleyebiliriz ve daha karmaşık trading stratejileri için başlangıç noktası olarak hizmet edebilir. Özellikle benim bakış açıma göre bazı çok ilginç avantajlar sunmaktadır:
| Artılar | Eksiler | ||
| ✅ Bu, son derece reaktif bir stratejidir. Bu nedenle bir trend içindeki düzeltmelere optimum şekilde girebilir. | ❌ Yatay piyasalarda veya trend olmayan piyasalarda birden fazla yanlış sinyal alabiliriz. Özellikle bu stratejiyle karşılaşabileceğimiz en büyük risk, fiyatın bir trend değişikliği başlatması ve fiyatın ortalamaya dönmeden düşmeye devam etmesidir. | ||
| ✅ Ayrıca kuralları tamamen nesnel ve basittir. Bu nedenle herhangi bir varlıkta uygulanabilir. | ❌ Belirli bir disiplin gerektirir. Çünkü RSI2 ile giriş yapmak piyasa çöker gibi göründüğünde satın almayı içerir. Bu da bazen psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. | ||
| ✅ Bu, swing traderların işlem yapmaktan keyif alacağı bir ortalama dönüş stratejisidir. Çünkü hızlı düşüşlerin ardından geri sıçrama eğiliminde olan piyasalarda çok iyi çalışır. | ❌ Stratejinin yakaladığı hareketler çok uzun değildir. Bu nedenle pozisyonu kapattığımızda hareketin iyi bir kısmını kaçırmış gibi hissedebiliriz. |
| Artılar | Eksiler |
| ✅ Bu, son derece reaktif bir stratejidir. Bu nedenle bir trend içindeki düzeltmelere optimum şekilde girebilir. | ❌ Yatay piyasalarda veya trend olmayan piyasalarda birden fazla yanlış sinyal alabiliriz. Özellikle bu stratejiyle karşılaşabileceğimiz en büyük risk, fiyatın bir trend değişikliği başlatması ve fiyatın ortalamaya dönmeden düşmeye devam etmesidir. |
| ✅ Ayrıca kuralları tamamen nesnel ve basittir. Bu nedenle herhangi bir varlıkta uygulanabilir. | ❌ Belirli bir disiplin gerektirir. Çünkü RSI2 ile giriş yapmak piyasa çöker gibi göründüğünde satın almayı içerir. Bu da bazen psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. |
| ✅ Bu, swing traderların işlem yapmaktan keyif alacağı bir ortalama dönüş stratejisidir. Çünkü hızlı düşüşlerin ardından geri sıçrama eğiliminde olan piyasalarda çok iyi çalışır. | ❌ Stratejinin yakaladığı hareketler çok uzun değildir. Bu nedenle pozisyonu kapattığımızda hareketin iyi bir kısmını kaçırmış gibi hissedebiliriz. |
Sonuç olarak RSI 2 stratejisi, swing traderlar için basitliği ve düzeltmelerdeki sıçramaları hızlı bir şekilde tespit etmesi nedeniyle çekicidir, neredeyse her varlığa uygulanabilir nesnel kurallara sahiptir.
Ne var ki tradingde her şey gibi RSI2 stratejisi de mükemmel değildir. Yatay piyasalarda veya trend değişikliklerinde yanlış sinyallerin çoğaldığı ve alımların tam geri çekilme sırasında yapıldığı için büyük bir psikolojik disiplin gerektirdiği yerlerde zorlanır. Sonuç olarak RSI 2 iyi bir başlangıç noktası veya daha geniş bir sistem içinde faydalı bir bileşendir ancak trend filtreleri ve sıkı bir risk yönetimi ile tamamlandığında; tek başına kullanıldığında piyasa kısa sürede ortalamaya dönmezse trader'ı kayıp serilerine maruz bırakır.
